Sistema de trading basado en canales de Renko y EMA Rápida

El sistema de trading que presentamos en este artículo se basa en el uso de varios indicadores personalizados desarrollados para Metatrader 4, los cuáles a su vez se crearon con base en los gráficos Renko y las medias móviles exponenciales (EMA). Básicamente se enfoca en entrar al mercado cuando el precio comienza a cambiar de tendencia y aprovechar esta tendencia hasta que vuelva a producirse otra variación.

La estrategia cuenta con reglas de entrada y salida claras y simples. En términos generales el sistema parece ser sencillo pero rentable y presenta el potencial para ser convertido en un Expert Advisor.

Como siempre se recomienda probar el sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema

El sistema emplea los siguientes indicadores para MT4 (se incluyen al final para su descarga):

• Renkostreet_channel
• Fast3MA

El indicador Renkostreet-channel traza un canal de precios basado en los máximos y mínimos en la acción del precio. Si un máximo/mínimo es atravesado el indicador se repinta. En combinación con los gráficos Renko este indicador puede ser una poderosa herramienta. En este caso se necesita un rebote del canal y reacción por parte de la EMA rápida.

En cuanto a los marcos de tiempo, se recomienda utilizar el sistema en marcos de tiempo de H1, H4 y 1D, ya que presentan menos ruido del mercado y generan señales más fiables aunque en menor cantidad lógicamente.

Reglas del sistema

Como indicamos anteriormente el sistema tiene reglas muy sencillas. Solamente se requiere un poco de práctica para entrar en el momento justo y no adelantarse o atrasarse. Par mayor seguridad, entre los indicadores personalizados del sistema hay uno que muestra las señales de compra/venta en el gráfico en forma de flechas verdes (compra) y rojas (venta).

Posiciones de compra

• Esperar a que se produzca un rebote alcista del canal (el precio debe estar en la banda inferior del canal).
• La candela de inversión de la tendencia debe cerrar arriba de la EMA para la apertura de la posición.
• Se abre la posición en la apertura de la siguiente candela después de la candela de inversión alcista.
• Si el mercado se mueve a favor de la operación, se cierra la posición solamente cuando la candela cierra abajo de la EMA.
• Stop loss: El stop loss se coloca en el último mínimo del canal.

Opcional: Solo se toman en cuenta las señales de compra cuando el precio está arriba de la EMA 200 que en este caso actúa como filtro para aumentar la fiabilidad del sistema. 

Posiciones de venta

• Esperar a que se produzca un rebote bajista del canal (el precio debe estar en la banda superior del canal).
• La candela de inversión de la tendencia debe cerrar abajo de la EMA para la apertura de la posición.
• Se abre la posición en la apertura de la siguiente candela después de la candela de inversión bajista.
• Si el mercado se mueve a favor de la operación, se cierra la posición solamente cuando la candela cierra arriba de la EMA.
• Stop loss: El stop loss se coloca en el último máximo del canal.

Opcional: Solo se toman en cuenta las señales de venta cuando el precio está abajo de la EMA 200 que en este caso actúa como filtro para aumentar la fiabilidad del sistema. 

En resumen:

Reacción del precio en el nivel máximo/mínimo del canal => Rebote del precio a partir del máximo/mínimo del canal => Cierre de la candela arriba/abajo de la EMA => Apertura de posición de compra/venta

Ejemplo del sistema

La imagen anterior muestra varias señales de compra y venta generadas por el sistema en un gráfico del par de divisas GBP/USD con un marco de tiempo de 4 horas. Como se puede observar, en todas las señales el precio alcanza las bandas del canal de precios y aparece una flecha verde o roja para alertar al trader. Cuando la candela de inversión cierra arriba o abajo de la EMA, se abre una posición de compra o venta dependiendo del caso. En este caso todas las señales funcionaron (ninguna posición alcanzó el stop loss) y las posiciones fueron cerradas cuando apareció la primera candela opuesta a la operación que cerró abajo/arriba de la EMA.Pueden descargas los indicadores personalizados del sistema en el siguiente enlace: